سنجش ریسک و تحلیل احساسات بازار

تیم‌های مالی حجم زیادی داده و خبر را باید هر روز دنبال کنند. شاخص‌های سنتی ریسک دیر واکنش نشان می‌دهند و خواندن دستی همهٔ اخبار ممکن نیست؛ در نتیجه نشانه‌های تغییر بازار اغلب دیر دیده می‌شوند.

مدل‌های سری زمانی و یادگیری ماشین برای سنجش ریسک سبد دارایی و شناسایی الگوهای غیرعادی ساختیم و در کنار آن، مدل پردازش زبان فارسی و انگلیسی برای دسته‌بندی اخبار و پیام‌ها و سنجش احساس مثبت، منفی یا خنثی دربارهٔ هر نماد و صنعت. خروجی هر دو روی یک داشبورد با هشدار هوشمند ترکیب می‌شود.

1. ۱
   گردآوری داده

   داده‌های قیمت و معاملات و متن اخبار و پیام‌ها از منابع مجاز به‌طور پیوسته دریافت می‌شوند.

2. ۲
   پردازش متن

   اخبار به نماد و صنعت مربوط نسبت داده و احساس هر متن سنجیده می‌شود.

3. ۳
   مدل‌سازی ریسک

   نوسان، همبستگی و احتمال زیان سبد با مدل‌های آماری و یادگیری ماشین برآورد می‌شود.

4. ۴
   ترکیب و هشدار

   تغییرات ناگهانی ریسک یا احساسات بازار به‌صورت هشدار به تیم اعلام می‌شود.

5. ۵
   ارزیابی مستمر

   دقت مدل‌ها روی داده‌های جدید سنجیده و در صورت نیاز دوباره آموزش داده می‌شوند.

• سنجش ریسک سبد و سناریوهای زیان
• تحلیل احساسات اخبار فارسی و انگلیسی به تفکیک نماد و صنعت
• تشخیص الگوهای غیرعادی معاملات
• داشبورد یکپارچه و هشدار هوشمند
• گزارش‌های دوره‌ای برای مدیران

• شرکت‌های سبدگردان و تأمین سرمایه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• واحدهای مدیریت ریسک بانک‌ها و بیمه‌ها
• رسانه‌ها و تحلیلگران بازار

• تعریف شاخص‌ها همراه با تیم مالی
• ساخت خط دریافت و پردازش داده
• ساخت مدل‌های ریسک و تحلیل احساسات
• طراحی داشبورد و هشدار
• پایش و به‌روزرسانی مدل‌ها

تیم مالی تغییرات ریسک و حال‌وهوای بازار را زودتر و در یک نما می‌بیند و زمان صرف‌شده برای خواندن و دسته‌بندی دستی اخبار به‌مراتب کمتر می‌شود.